En general, las expectativas de inflación medidas a partir de encuestas solo están disponibles como pronósticos de evento fijo. Implícitamente, este tipo de encuestas contienen información sobre la estructura completa de horizontes para las expectativas. Sin embargo, hacer inferencia directa sobre esta estructura de expectativas es problemático. Los datos de los pronósticos de evento fijo a través del tiempo están asociados a horizontes de pronóstico que van cambiando con el tiempo. No existe una forma directa de interpolar estas expectativas. El presente estudio propone la adaptación del modelo de Kozicki y Tinsley (2012) [“Effective use of survey information in estimating the evolution of expected inflation”, Journal of Money, Credit and Banking, 44(1), 145-169] para estudiar los datos de evento fijo. Se utiliza la publicación Latin American Consensus Forecasts, para estudiar el comportamiento de las expectativas de inflación en cuatro países que tienen metas explícitas de inflación (Chile, Colombia, México y Perú). Para estos países, los resultados sugieren que los anuncios de metas numéricas de inflación creíbles han sido útiles para anclar las expectativas de largo plazo de la inflación.