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DT 2005-07
Título Un Modelo de Proyección BVAR Para la Inflación Peruana
Autores Gonzalo Llosa, Vicente Tuesta y Marco Vega
Lenguaje Español
Fecha 2005/11/30
Resumen

Se construye un marco simple de proyección no estructural BVAR para proyectar datos macroeconómicos claves de la economía peruana, en particular la inflación y el producto. A manera de contribución, con relación a aplicaciones estándar, se propone una especificación de priors a la Litterman, en la cual se considera que la estructura que conduce la dinámica de la economía se ha desplazado hacia un régimen de metas de inflación. Se comparan varias especificaciones BVAR contra un modelo de proyección de paseo aleatorio y se encuentra que las primeras tienen una buena performance relativa en términos de proyecciones de inflación para todos los horizontes. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del PBI no llegan a superar claramente al modelo de paseo aleatorio.

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