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DT 2015-16: Valorización de bonos estructurados

DT 2015-16
Título Valorización de bonos estructurados
Autor Omar Pinedo
Lenguaje Español
Fecha 2015/12/01
Resumen

Se propone una metodología para la valorización de bonos estructurados que consiste en dos módulos principales: (1) construcción de curvas cupón cero para descontar los flujos de caja y (2) simulaciones para los flujos de caja de la opción implícita. Para (1) se aplica una metodología de B-Splines penalizados y para (2) se usa un Cuasi Monte Carlo que emplea una secuencia generalizada de Halton.

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