REE 30-04: Crisis bancarias como eventos infrecuentes
N°
REE 30-04
Título
Crisis bancarias como eventos infrecuentes
Autor(a)(es)
María de Fátima León, Astrid Vargas y Diego Winkelried
Revista
Estudios Económicos 30
Fecha
Diciembre 2015
Resumen
En este documento se argumenta que las estimaciones provenientes de la extensa literatura sobre los
determinantes de la probabilidad de ocurrencia de crisis bancarias podrían estar significativamente
sesgadas. El sesgo se asocia con el simple hecho de que las crisis bancarias son eventos raros o
infrecuentes. De hecho, una vez que se corrigen los sesgos mencionados, los modelos probabilísticos
comúnmente utilizados para anticipar la ocurrencia de un episodio de crisis bancaria ven incrementado
su poder predictivo sustancialmente. Ello es relevante en el diseño de sistemas de alerta temprana, ya que
los enormes costos asociados con la ocurrencia de una crisis bancaria podrían ser reducidos si ésta es
oportunamente identificada.