Planilla de datos sobre las reservas internacionales y la liquidez en moneda extranjera 1/  
Banco Central de Reserva del Perú

Al 7 de Junio de 2015
- en millones de dólares-

I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)
II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
IV. Partidas informativas
Notas:

 

I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)  
Junio 7 de 2015
A. Activos de reserva oficiales 2/   59928
(1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles) 57452
(a) Valores 41940
de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante
(b) Depósitos totales en: 15512
(i) otros bancos centrales, el BPI y el BPI 59
(ii) bancos con casa matriz en el país declarante 
de los cuales: los depósitos están en el extranjero.
(iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante 15453
de los cuales: los depósitos están en el país declarante. 
(2) Posición de reserva en el FMI 280
(3) DEG 745
(4) Oro (incluido el oro en préstamo) 1305
volumen onzas troy 1,114842
(5) otros activos de reserva 146
—derivados financieros
—préstamos a no residentes no bancarios
—otros 3/ 146
B. Otros activos en moneda extranjera 7
—valores no incluidos en los activos de reserva oficiales 4/ 0
—depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales
—préstamos no incluidos en los activos de reservas oficiales
—derivados financieros no incluidos en los activos de reservas oficiales
—oro no incluido en los activos de reserva oficiales
—otros  5/ 7

 

II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
 
    Desglose por vencimientos (vencimiento residual)
  Total Hasta 1 mes Más de 1 mes y hasta 3 meses Más de 3 meses y hasta 1 año
1. Préstamos y valores en moneda extranjera 6/  7/   -1932 -140 -251 -1541
—salidas (-) Principal -1014 -109 -108 -797
  Intereses -918 -31 -143 -744
—entradas (+) Principal        
  Intereses        
         
2. Posiciones cortas y largas agregadas de los contratos a término y de los futuros financieros, en moneda extranjera, en comparación con los denominados en moneda local (incluida la porción a término de los swaps de monedas)         
(a) Posiciones cortas ( - )        
(b) Posiciones largas (+)        
3. Otros (especificar)        
—salidas relativas a repos (-)        
—ingresos relativos a cancelaciones de repos (+)        
—créditos de comercio (-)        
—créditos de comercio (+)        
—otras cuentas a pagar (-)        
—otras cuentas por recibir (+)        

 

III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
 
  Desglose por vencimientos (vencimiento residual, cuando corresponda)
  Hasta 1 mes Más de 1 mes y hasta 3 meses Más de 3 meses y hasta 1 año
  Total
1. Pasivos contingentes en moneda extranjera -11961 -11961    
(a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un plazo de 1 año    
(b) Otros pasivos contingentes -11961 -11961    
2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado)         
3. Líneas de crédito incondicionales no giradas  0 0 0 0
(a) con otros bancos centrales, BIS, FMI y otras organizaciones internacionales 0 0 0 0
—otros bancos centrales (+)        
—BPI (+)        
—FMI (+)        
(b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el paíz declarante (+)        
(c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante (+)        
Líneas de crédito incondicionales no giradas para:        
(a) otros bancos centrales, BIS, FMI, y otras organizaciones internacionales        
—otros bancos centrales (-)        
—BPI (-)        
—FMI (-)        
(b) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (-)        
(c) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante ( - )        
4. Posiciones agregadas cortas y largas de las opciones en moneda extranjera en comparación con las denominadas en moneda local         
(a) Posiciones cortas        
(i) Opciones de venta (put) adquiridas        
(ii) Opciones de compra (call) suscritas        
(b) Posiciones largas        
(i) Opciones de compra (call) adquiridas        
(ii) Opciones de venta (put) suscritas        
PROMEMORIA: Opciones "in-the-money"         
(1) A los tipos de cambio corrientes        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(2) + 5 % (depreciación del 5%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(3) - 5 % (apreciación of 5%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(4) +10 % (depreciación of 10%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(5) - 10 % (apreciación of 10%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(6) Otros (especificar)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        

 

IV. Partidas informativas
 
(1) Serán declaradas con la periodicidad y puntualidad estándar: 
(a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio 190
(b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y pagados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional)   
—forwards sin entrega  
—Posiciones cortas  
—Posiciones largas  
—otros instrumentos  
(c) activos dados en prenda   
—incluidos en los activos de reserva  
—incluidos en otros activos en moneda extranjera  
(d) valores concedidos en préstamo y sujetos a recompra (repos)     
—valores concedidos e incluidos en la Sección I   
—valores concedidos y no incluidos en la Sección I   
—prestados o adquiridos e incluidos en la Sección I  
—prestados o adquiridos y no incluidos en la Sección I  
(e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, revalorados al precio de mercado)        
—forwards  
—futuros  
—swaps  
—opciones  
—otros instrumentos  
(f) Instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuro o de opciones) sujetos a requerimientos de cobertura suplementaria, cuyo vencimiento residual sea superior a un año.   
—posiciones agregadas cortas y largas en forwards y futuros en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica (incluyendo el componente a término swaps de monedas)    
(a) Posiciones cortas ( – )  
(b) Posiciones largas (+)  
—posiciones agregadas cortas y largas en opciones en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica  
(a) Posiciones cortas  
(i) Opciones de venta (put) adquiridas  
(ii) Opciones de compra (call) suscritas  
(b) Posiciones largas  
(i) Opciones de compra (call) adquiridas  
(ii) Opciones de venta (put) suscritas  
(2) A ser reportado con menor frecuencia:  
(a) Composición de las reservas en monedas (por grupos de monedas) 59928
—Monedas en la canasta DEG 56938
—Monedas no incluidas en la canasta DEG 2990
—Por monedas individuales (opcional)  

 

Notas:

  1. En principio, deben incluirse en las secciones I, II y III de la planilla únicamente los instrumentos denominados y liquidados en moneda extranjera (o aquéllos cuya valoración depende directamente del tipo de cambio y que son liquidados en moneda extranjera). Los derivados financieros denominados en moneda extranjera y liquidados de otra manera (por ejemplo, en moneda nacional o en mercancías) también se incluyen, pero como partida informativa en la sección IV.
  2. Sólo se permite declarar las posiciones según su saldo neto si tienen el mismo vencimiento, la misma contraparte y existe un acuerdo maestro que permite saldar posiciones. También puede declararse el saldo neto de las posiciones en mercados organizados.
  3. La definición de autoridades monetarias es la que prescribe la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI.
  4. Las posiciones largas con respecto a instituciones con casa matriz en el país declarante, en instrumentos salvo depósitos o valores, deberán declararse como partidas separadas si son de magnitud considerable.
  5. Deberá indicarse la base de valoración de los activos en oro; lo ideal sería indicar el volumen y el precio.
  6. Incluidos los pagos de intereses que vencen dentro de los horizontes cronológicos correspondientes. También deberán incluirse aquí los depósitos en moneda extranjera de no residentes en bancos centrales. Los valores a los que se hace referencia son los emitidos por las autoridades monetarias y el gobierno central (excluida la seguridad social).
  7. Si hubiese posiciones en contratos a término o de futuros con un vencimiento residual de más de un año, y pudiesen estar sujetas a peticiones de cobertura suplementaria, éstas deberán declararse por separado en la sección IV.
  8. En esta partida deberán declararse únicamente los bonos con un vencimiento residual de más de un año, porque los bonos con vencimientos más cortos ya se incluyeron en la sección II.
  9. Deberá hacerse la distinción entre las entradas y las salidas potenciales resultantes de líneas de crédito contingentes, y deberán declararse por separado en el formato estipulado.
  10. Si hubiese posiciones en opciones con un vencimiento residual de más de un año, y pudiesen estar sujetas a peticiones de cobertura suplementaria, éstas deberán declararse por separado en la sección IV.
  11. Las “pruebas de esfuerzo” constituyen una categoría de información recomendada, más que prescrita, de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), y podrían declararse gráficamente. Como regla general, deberá declararse el valor hipotético. No obstante, cuando se trate de opciones liquidadas en efectivo, deberán indicarse las entradas y salidas futuras que se prevén. Las posiciones tienen valor intrínseco positivo, o deberían tenerlo según los valores supuestos.
  12. Distinguir entre activos y pasivos cuando corresponda.
  13. Identificar los tipos de instrumentos; los principios de valoración deberán ser los mismos que en las secciones I–III. Cuando corresponda, deberá indicarse en la sección II el valor hipotético de las posiciones en contratos a término sin entrega en el mismo formato que se emplea para el valor nominal de los contratos a término y de futuros que suponen una entrega.
  14. En este rubro sólo deberán declararse los activos incluidos en la sección I que se dieron en prenda.
  15. Deberán declararse aquí los activos concedidos en préstamo o sujetos a acuerdos de recompra, se hayan o no incluido en la sección I de la planilla, junto con los pasivos que estén relacionados con dichos activos (en la sección II). No obstante, deberán declararse en dos categorías separadas, según se hayan o no incluido en la sección I. De la misma manera, los valores tomados en préstamo o adquiridos en el marco de acuerdos de recompra deberán declararse como partida separada y tratarse simétricamente. Deberán declararse los valores de mercado y el tratamiento contable empleado.
  16. Identificar los tipos de instrumento. Deberán indicarse las características principales de los modelos internos utilizados para calcular el valor de mercado.

Notas del país:

  1. La Plantilla de Datos de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera es publicada semanalmente en los días 7, 15, 22 y el último día laborable del mes, a partir del 7 de agosto de 2001, con un rezago de cinco días laborables.
  2. Los Activos Oficiales de Reserva y otros activos en moneda extranjera, Section I., no incluyen contribuciones al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) comenzando del 7 de marzo del 2008 y contribución al Banco Internacional de Pagos (BIS) comenzando del 22 de Julio del 2011. Estos conceptos son incluidos en el saldo de los activos externos en el balance del BCRP. El aporte de capital al FLAR y al BIS se registra en los activos externos del balance del BCRP, lo que no coincide con la definición de activos externos líquidos o de reserva como se establece en la definición de la planilla de reservas de las NEDD, debido a que puede estar disponible para su uso por las autoridades bajo circunstancias específicas. Desde junio del 2008, el aporte de capital al FLAR asciende a US$ 391 millones, mientras que el del BIS asciende a 66 millones DEG. El Oro está valorado al precio de mercado en el balance del BCRP. Desde el 31 de diciembre de 2007, este precio corresponde a la cotización al cierre en las bolsa de valores de Nueva York. Adicionalmente, los valores en moneda extranjera son registrados a valor de mercado.
  3. La Sección I.A.(5), Otros activos de reserva, incluye los saldos del Acuerdo de Crédito Recíproco ALADI.
  4. El ítem "otros" en la Sección I.B. considera los valores en moneda extrajera que no se incluyen en los activos de reserva y el ingreso por intereses recibidos de otros activos en moneda extranjera.
  5. La Sección II.1 incluye la deuda externa del gobierno central y de las empresas del sector público financiero, así como la deuda doméstica del sector público denominada en moneda extranjera.
  6. Los saldos en la sección II.1 son actualizados al final de cada mes.
  7. La Sección III.3 (a) incluye el monto máximo de las facilidades de crédito no condicionado que el Perú puede tomar del FLAR en cualquier momento. Esta línea de crédito es el menor valor entre: (i) dos veces el capital pagado al FLAR, menos el valor de los créditos vigentes por créditos de liquidez y contingencia, más los desembolsos de créditos condicionados que aún no han sido retirados, ofrecidos por el FLAR, y (ii) el valor de la cuota de crédito a que tenga derecho el país, menos el valor de los créditos vigentes. En la actualidad, la cuota de crédito es el menor valor de las siguientes cantidades: (1) dos veces y media el capital pagado al FLAR, (2) el valor del déficit global de la balanza de pagos del país solicitante en los 12 meses anteriores a la solicitud, y (3) el valor que corresponda al porcentaje que haya sido fijado por el Directorio de las importaciones del país solicitante provenientes del resto de países miembros del Fondo, durante los doces meses anteriores a la solicitud. En la actualidad, la cuota de crédito de Perú es cero porque se registra un superávit en la balanza de pagos.
     


Fecha del formulario
27 de febrero de 2009