Al 15 de octubre del
2001
- en millones de dólares-
I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado) |
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| Octubre
15 2001 |
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| A. Activos de reserva oficiales 2/ | 8 767 |
| (1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles) | 8 427 |
| (a) Valores | 3 369 |
| de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante | |
| (b) Depósitos totales en: | 5 058 |
| (i) otros bancos centrales, el BPI y el BPI | |
| (ii) bancos con casa matriz en el país declarante | |
| de los cuales: los depósitos están en el extranjero. | |
| (iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante | 5 058 |
| de los cuales: los depósitos están en el país declarante. | |
| (2) Posición de reserva en el FMI | |
| (3) DEG |
9 |
| (4) Oro (incluído el oro en prestamo) | 315 |
| —volúmen onzas troy | 1 114 846 |
| (5) otros activos de reserva | 16 |
| —derivados financieros | |
| —préstamos a no residentes no bancarios | |
| —otros 3/ |
16 |
| B. Otros activos en moneda extranjera |
371 |
| —valores no incluídos en los activos de reserva oficiales 4/ |
16 |
| —depósitos no incluídos en los activos de reserva oficiales | |
| —préstamos no incluídos en los activos de reservas oficiales | |
| —derivados financieros no incluídos en los activos de reservas oficiales | |
| —oro no incluído en los activos de reserva oficiales | |
| —otros 5/ |
355 |
| II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal) | |||||
| Desglose por vencimientos (vencimiento residual) | |||||
| Total | Hasta 1 mes | Más de 1 mes y hasta 3 meses | Más de 3 meses y hasta 1 año | ||
| 1. Préstamos y valores en moneda extranjera 6/ 7/ | -2 288 | -98 | -500 | -1 690 | |
| —salidas (-) | Principal | -1 153 | -51 | -230 | -872 |
| Intereses | -1 135 | -47 | -270 | -818 | |
| —entradas (+) | Principal | ||||
| Intereses | |||||
| 2. Posiciones cortas y largas agregadas de los contratos a término y de los futuros financieros, en moneda extranjera, en comparación con los denominados en moneda local (incluída la porción a término de los swaps de monedas) | |||||
| (a) Posiciones cortas ( - ) | |||||
| (b) Posiciones largas (+) | |||||
| 3. Otros (especificar) | |||||
| —salidas relativas a repos (-) | |||||
| —ingresos relativos a cancelaciones de repos (+) | |||||
| —créditos de comercio (-) | |||||
| —créditos de comercio (+) | |||||
| —otras cuentas a pagar (-) | |||||
| —otras cuentas por recibir (+) | |||||
| III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal) | ||||
| Desglose por vencimientos (vencimiento residual, cuando corresponda) | ||||
| Hasta 1 mes | Más de 1 mes y hasta 3 meses | Más de 3 meses y hasta 1 año | ||
| Total | ||||
| 1. Pasivos contingentes en moneda extranjera | ||||
| (a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un plazo de 1 año | ||||
| (b) Otros pasivos contingentes | ||||
| 2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado) | ||||
| 3. Líneas de crédito incondicionales no giradas | ||||
| (a) con otros bancos centrales, BIS, FMI y otras organizaciones internacionales | ||||
| —otros bancos centrales (+) | ||||
| —BPI (+) | ||||
| —FMI (+) | ||||
| (b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el paíz declarante (+) | ||||
| (c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante (+) | ||||
| Líneas de crédito incondicionales no giradas para: | ||||
| (a) otros bancos centrales, BIS, FMI, y otras organizaciones internacionales | ||||
| —otros bancos centrales (-) | ||||
| —BPI (-) | ||||
| —FMI (-) | ||||
| (b) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (-) | ||||
| (c) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante ( - ) | ||||
| 4. Posiciones agregadas cortas y largas de las opciones en moneda extranjera en comparación con las denominadas en moneda local | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (i) Opciones de venta (put) adquiridas | ||||
| (ii) Opciones de compra (call) suscritas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (i) Opciones de compra (call) adquiridas | ||||
| (ii) Opciones de venta (put) suscritas | ||||
| PROMEMORIA: Opciones "in-the-money" | ||||
| (1) A los tipos de cambio corrientes | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (2) + 5 % (depreciación del 5%) | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (3) - 5 % (apreciación of 5%) | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (4) +10 % (depreciación of 10%) | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (5) - 10 % (apreciación of 10%) | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| (6) Otros (especificar) | ||||
| (a) Posiciones cortas | ||||
| (b) Posiciones largas | ||||
| IV. Partidas informativas | |
| (1) Serán declaradas con la periodicidad y puntualidad estándar: | |
| (a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio | |
| (b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y pagados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional) | |
| —forwards sin entrega | |
| —Posiciones cortas | |
| —Posiciones largas | |
| —otros instrumentos | |
| (c) activos dados en prenda | |
| —incluídos en los activos de reserva | |
| —incluídos en otros activos en moneda extranjera | |
| (d) valores concedidos en préstamo y sujetos a recompra (repos) | |
| —valores concedidos e incluídos en la Sección I | |
| —valores concedidos y no incluídos en la Sección I | |
| —prestados o adquiridos e incluídos en la Sección I | |
| —prestados o adquiridos y no incluídos en la Sección I | |
| (e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, revalorados al precio de mercado) | |
| —forwards | |
| —futuros | |
| —swaps | |
| —opciones | |
| —otros instrumentos | |
| (f) Instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuro o de opciones) sujetos a requerimientos de cobertura suplementaria, cuyo vencimiento residual sea superior a un año. | |
| —posiciones agregadas cortas y largas en forwards y futuros en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica (incluyendo el componente a término swaps de monedas) | |
| (a) Posiciones cortas ( – ) | |
| (b) Posiciones largas (+) | |
| —posiciones agregadas cortas y largas en opciones en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica | |
| (a) Posiciones cortas | |
| (i) Opciones de venta (put) adquiridas | |
| (ii) Opciones de compra (call) suscritas | |
| (b) Posiciones largas | |
| (i) Opciones de compra (call) adquiridas | |
| (ii) Opciones de venta (put) suscritas | |
| (2) A ser reportado con menor frecuencia: | |
| (a) Composición de las reservas en monedas (por grupos de monedas) | 8 767 |
| —Monedas en la canasta DEG | 8 734 |
| —Monedas no incluídas en la canasta DEG | 33 |
| —Por monedas individuales (opcional) | |
| 1. La
Planilla de datos sobre las reservas internacionales y la liquidez en
moneda extranjera se publica a partir de agosto del 2001 semanalmente al
7, 15, 22 y día de cierre de cada mes, con un rezago de cinco días
útiles.
2. El rubro I.A de la presente Planilla de Datos sobre las Reservas Internacionales y la Liquidez en Moneda Extranjera no incluye los aportes al Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) ni la Asignación de Pesos Andinos de esta misma institución, conceptos que forman parte de los activos internacionales de reserva del Balance del BCRP. Estos rubros aparecen en el rubro I.B. Por otro lado, el saldo de oro y de inversiones financieras internacionales se registra a valores de mercado, mientras que en el Balance del BCRP se registra a valor contable, que, siguiendo un criterio conservador, generalmente es menor que el valor de mercado. Para el caso del oro por ejemplo, el valor contable es equivalente al 85 por ciento del promedio que se obtiene en la cotización del oro al cierre de las operaciones en las Bolsas de Nueva York, Zurich y Londres. Para el caso de las inversiones financieras se toma el menor entre el valor de adquisición y el valor de mercado. 3. Incluye los saldos de caja en moneda extranjera y Convenio de Crédito Recíproco en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 4. Incluye operaciones de reporte con títulos valores en moneda extranjera. 5. Comprende intereses devengados por cobrar por rendimiento de los activos de reserva del BCRP; así como los aportes al FLAR y la asignación de pesos andinos. 6. Incluye la Deuda externa del Gobierno Central y Empresas Financieras del Sector Público, del Banco Central de Reserva con el FMI y la Deuda Interna del Sector Público en moneda extranjera. 7. Los saldos de esta sección se actualizan mensualmente, al cierre de mes.
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