El comportamiento en el largo plazo de los precios reales de las materias primas, especialmente cuando estas series son estacionarias en tendencia o contienen una raíz unitaria, ha sido un tema de gran debate en la economía aplicada. En este trabajo, se realiza un meta análisis en el cual se combina la evidencia de doce estudios representativos sobre el tema, publicado en los últimos 25 años, con el fin de llegar a una conclusión unificada sobre la presencia de raíces unitarias en estos precios. Los estudios usan diferentes procedimientos de prueba, pero comparten la hipótesis nula común de un proceso estacionario de diferencia. Además, emplean los índices de precios individuales de la base de datos de Grilli y Yang, la cual podría considerarse como la fuente más popular de datos de precios a largo plazo de productos básicos. La evidencia combinada contra la presencia de raíces unitarias en los precios reales de los commodities es muy fuerte: De 24 casos analizados, sólo se admite la presencia de raíz unitaria en un máximo de 4. Esto implica que los precios reales de las mercancías tienden a mostrar un proceso de reversión a la media, y así facilitan en alguna medida su proyección.