Planilla de datos sobre las reservas internacionales y la liquidez en moneda extranjera 1/  
Banco Central de Reserva del Perú

Al 15 de Setiembre de 2006
- en millones de dólares-


I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)
II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
IV. Partidas informativas
Notas:

 

I. Activos de reserva oficiales y otros activos en moneda extranjera (valor de mercado aproximado)  

Setiembre 15
200
6
A. Activos de reserva oficiales 2/ 14 833
(1) Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles) 14 176
(a) Valores 7 585
de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante  
(b) Depósitos totales en: 6 591
(i) otros bancos centrales, el BPI y el BPI 10
(ii) bancos con casa matriz en el país declarante   
de los cuales: los depósitos están en el extranjero.  
(iii) bancos con casa matriz fuera del país declarante 6 581
de los cuales: los depósitos están en el país declarante.   
(2) Posición de reserva en el FMI  
(3) DEG 1
(4) Oro (incluido el oro en préstamo) 644
—volumen onzas troy 1.114842
(5) otros activos de reserva 12
—derivados financieros  
—préstamos a no residentes no bancarios  
—otros 3/ 12
B. Otros activos en moneda extranjera 449
—valores no incluidos en los activos de reserva oficiales 4/ 7
—depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales  
—préstamos no incluidos en los activos de reservas oficiales  
—derivados financieros no incluidos en los activos de reservas oficiales  
—oro no incluido en los activos de reserva oficiales  
—otros  5/ 442

 

II. Drenaje neto predeterminado y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
 
    Desglose por vencimientos (vencimiento residual)
  Total Hasta 1 mes Más de 1 mes y hasta 3 meses Más de 3 meses y hasta 1 año
1. Préstamos y valores en moneda extranjera 6/  7/   -2 744 -237 -418 -2 089
—salidas (-) Principal -1 281 -137 -184 -960
  Intereses -1 463 -100 -234 -1 129
—entradas (+) Principal        
  Intereses        
         
2. Posiciones cortas y largas agregadas de los contratos a término y de los futuros financieros, en moneda extranjera, en comparación con los denominados en moneda local (incluida la porción a término de los swaps de monedas)         
(a) Posiciones cortas ( - )        
(b) Posiciones largas (+)        
3. Otros (especificar)        
—salidas relativas a repos (-)        
—ingresos relativos a cancelaciones de repos (+)        
—créditos de comercio (-)        
—créditos de comercio (+)        
—otras cuentas a pagar (-)        
—otras cuentas por recibir (+)        

 

III. Drenaje neto contingente y a corto plazo de los activos en moneda extranjera (valor nominal)
 
  Desglose por vencimientos (vencimiento residual, cuando corresponda)
  Hasta 1 mes Más de 1 mes y hasta 3 meses Más de 3 meses y hasta 1 año
  Total
1. Pasivos contingentes en moneda extranjera -1981 -1981    
(a) Garantías prendarias de deudas que vencen dentro de un plazo de 1 año        
(b) Otros pasivos contingentes -1981 -1981    
2. Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas (bonos con opción de rescate anticipado)         
3. Líneas de crédito incondicionales no giradas         
(a) con otros bancos centrales, BIS, FMI y otras organizaciones internacionales        
—otros bancos centrales (+)        
—BPI (+)        
—FMI (+)        
(b) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el paíz declarante (+)        
(c) con bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante (+)        
Líneas de crédito incondicionales no giradas para:        
(a) otros bancos centrales, BIS, FMI, y otras organizaciones internacionales        
—otros bancos centrales (-)        
—BPI (-)        
—FMI (-)        
(b) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país declarante (-)        
(c) bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país declarante ( - )        
4. Posiciones agregadas cortas y largas de las opciones en moneda extranjera en comparación con las denominadas en moneda local         
(a) Posiciones cortas        
(i) Opciones de venta (put) adquiridas        
(ii) Opciones de compra (call) suscritas        
(b) Posiciones largas        
(i) Opciones de compra (call) adquiridas        
(ii) Opciones de venta (put) suscritas        
PROMEMORIA: Opciones "in-the-money"         
(1) A los tipos de cambio corrientes        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(2) + 5 % (depreciación del 5%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(3) - 5 % (apreciación of 5%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(4) +10 % (depreciación of 10%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(5) - 10 % (apreciación of 10%)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        
(6) Otros (especificar)        
(a) Posiciones cortas        
(b) Posiciones largas        

 

IV. Partidas informativas
 
(1) Serán declaradas con la periodicidad y puntualidad estándar: 
(a) Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada en función del tipo de cambio 195
(b) Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y pagados por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional)   
—forwards sin entrega  
—Posiciones cortas  
—Posiciones largas  
—otros instrumentos  
(c) activos dados en prenda   
—incluidos en los activos de reserva  
—incluidos en otros activos en moneda extranjera  
(d) valores concedidos en préstamo y sujetos a recompra (repos)     
—valores concedidos e incluidos en la Sección I   
—valores concedidos y no incluidos en la Sección I   
—prestados o adquiridos e incluidos en la Sección I  
—prestados o adquiridos y no incluidos en la Sección I  
(e) Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, revalorados al precio de mercado)        
—forwards  
—futuros  
—swaps  
—opciones  
—otros instrumentos  
(f) Instrumentos financieros derivados (contratos a término, de futuro o de opciones) sujetos a requerimientos de cobertura suplementaria, cuyo vencimiento residual sea superior a un año.   
—posiciones agregadas cortas y largas en forwards y futuros en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica (incluyendo el componente a término swaps de monedas)    
(a) Posiciones cortas ( – )  
(b) Posiciones largas (+)  
—posiciones agregadas cortas y largas en opciones en moneda extranjera en comparación con la moneda doméstica  
(a) Posiciones cortas  
(i) Opciones de venta (put) adquiridas  
(ii) Opciones de compra (call) suscritas  
(b) Posiciones largas  
(i) Opciones de compra (call) adquiridas  
(ii) Opciones de venta (put) suscritas  
(2) A ser reportado con menor frecuencia:  
(a) Composición de las reservas en monedas (por grupos de monedas) 14 833
—Monedas en la canasta DEG 14 768
—Monedas no incluidas en la canasta DEG 65
—Por monedas individuales (opcional) This data should be supplied in country notes.

 


Notas:

  1. En principio, deben incluirse en las secciones I, II y III de la planilla únicamente los instrumentos denominados y liquidados en moneda extranjera (o aquéllos cuya valoración depende directamente del tipo de cambio y que son liquidados en moneda extranjera). Los derivados financieros denominados en moneda extranjera y liquidados de otra manera (por ejemplo, en moneda nacional o en mercancías) también se incluyen, pero como partida informativa en la sección IV.
  2. Sólo se permite declarar las posiciones según su saldo neto si tienen el mismo vencimiento, la misma contraparte y existe un acuerdo maestro que permite saldar posiciones. También puede declararse el saldo neto de las posiciones en mercados organizados.
  3. La definición de autoridades monetarias es la que prescribe la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI.
  4. Las posiciones largas con respecto a instituciones con casa matriz en el país declarante, en instrumentos salvo depósitos o valores, deberán declararse como partidas separadas si son de magnitud considerable.
  5. Deberá indicarse la base de valoración de los activos en oro; lo ideal sería indicar el volumen y el precio.
  6. Incluidos los pagos de intereses que vencen dentro de los horizontes cronológicos correspondientes. También deberán incluirse aquí los depósitos en moneda extranjera de no residentes en bancos centrales. Los valores a los que se hace referencia son los emitidos por las autoridades monetarias y el gobierno central (excluida la seguridad social).
  7. Si hubiese posiciones en contratos a término o de futuros con un vencimiento residual de más de un año, y pudiesen estar sujetas a peticiones de cobertura suplementaria, éstas deberán declararse por separado en la sección IV.
  8. En esta partida deberán declararse únicamente los bonos con un vencimiento residual de más de un año, porque los bonos con vencimientos más cortos ya se incluyeron en la sección II.
  9. Deberá hacerse la distinción entre las entradas y las salidas potenciales resultantes de líneas de crédito contingentes, y deberán declararse por separado en el formato estipulado.
  10. Si hubiese posiciones en opciones con un vencimiento residual de más de un año, y pudiesen estar sujetas a peticiones de cobertura suplementaria, éstas deberán declararse por separado en la sección IV.
  11. Las “pruebas de esfuerzo” constituyen una categoría de información recomendada, más que prescrita, de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), y podrían declararse gráficamente. Como regla general, deberá declararse el valor hipotético. No obstante, cuando se trate de opciones liquidadas en efectivo, deberán indicarse las entradas y salidas futuras que se prevén. Las posiciones tienen valor intrínseco positivo, o deberían tenerlo según los valores supuestos.
  12. Distinguir entre activos y pasivos cuando corresponda.
  13. Identificar los tipos de instrumentos; los principios de valoración deberán ser los mismos que en las secciones I–III. Cuando corresponda, deberá indicarse en la sección II el valor hipotético de las posiciones en contratos a término sin entrega en el mismo formato que se emplea para el valor nominal de los contratos a término y de futuros que suponen una entrega.
  14. En este rubro sólo deberán declararse los activos incluidos en la sección I que se dieron en prenda.
  15. Deberán declararse aquí los activos concedidos en préstamo o sujetos a acuerdos de recompra, se hayan o no incluido en la sección I de la planilla, junto con los pasivos que estén relacionados con dichos activos (en la sección II). No obstante, deberán declararse en dos categorías separadas, según se hayan o no incluido en la sección I. De la misma manera, los valores tomados en préstamo o adquiridos en el marco de acuerdos de recompra deberán declararse como partida separada y tratarse simétricamente. Deberán declararse los valores de mercado y el tratamiento contable empleado.
  16. Identificar los tipos de instrumento. Deberán indicarse las características principales de los modelos internos utilizados para calcular el valor de mercado.

Notas del país:

  1. Desde el 7 de agosto de 2001 la Planilla de Datos sobre las Reservas Internacionales y la Liquidez en Moneda Extranjera es publicada semanalmente los días 7,15,22 y el último día laborable del mes, con un rezago de cinco días laborables.
  2. En el  item I.A, en los Activos de Reserva oficial, no incluye las contribuciones al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) ni la Asignación de Pesos Andinos de esta institución. Sin embargo, estos conceptos están incluidos entre los activos extranjeros del balance del BCRP (acápite I.B). Más aún, el oro es valuado al precio de mercado como en el balance del BCRP. Este precio es el promedio obtenido de las cotizaciones al cierre del día en las bolsas de valores de Nueva York, Zurich y Londres. Adicionalmente, los valores en moneda extranjera son registrados a valores de mercado, mientras que los balances del BCRP los registran a valor contable. Esto último sigue el criterio conservador de elegir el menor entre el valor de adquisición y el valor de mercado.
  3. En el item I.A.(5), otros activos de reserva, incluye la tenencia de moneda extranjera en la caja del BCRP y los saldos del Acuerdo de Crédito Recíproco de ALADI.
  4. En el  item I.B. las seguridades no incluye activos de reserva oficial, incluye operaciones repo con valores denominados en moneda extranjera.
  5. En el  item "otros" en la sección I.B., incluye ingresos por intereses, contribuciones al FLAR y la asignación de Pesos Andinos.
  6. En la sección II.1, incluye la deuda extranjera del gobierno central y las empresas del sector público financiero.
  7. Los saldos en la sección II.1, son actualizados al final de cada mes.  
  8. Los saldos en la sección III.1.(b) corresponden a los depósitos de las instituciones financieras llevadas a cabo en el BCRP debido a los requisitos de reserva reguladores. Puesto que Perú es parcialmente una economía dolarizada, BCRP ha arreglado un requisito de liquidez en los depósitos de la moneda extranjera del banco para asegurar la liquidez del dólar del sector financiero en caso de retiros.